Comparação de Algoritmos Genéticos para Estratégias de Negociação Os preços brutos finais podem variar de acordo com o IVA local. Nesta contribuição, descrevemos e comparamos dois sistemas genéticos que criam estratégias de negociação. O primeiro sistema baseia-se na idéia de que a matriz de peso de conexão de uma rede neural representa o genótipo de um indivíduo e pode ser alterada por algoritmo genético. O segundo sistema usa programação genética para derivar estratégias de negociação. Como dados de entrada em nossas experiências, utilizamos indicadores técnicos dos estoques NASDAQ. Como resultado, os algoritmos geram estratégias de negociação, ou seja, compre, mantenha e venda sinais. Nossa hipótese de que as estratégias obtidas pela programação genética traz melhores resultados do que a estratégia de compra e retenção foi comprovada como estatisticamente significante. Nós discutimos nossos resultados e os comparamos com nossos experimentos anteriores com tecnologia difusa, abordagem fractal e com estratégia de indicadores técnicos simples. Algoritmos genéticos abordagem neurogênica sistema neuroevolutivo programação genética rede neural análise de investimentos análise de modelagem financeira análise técnica estratégias de negociação de volatilidade, uma comparação de risco de volatilidade Prêmio e estratégias de rolamento Estratégias de negociação de volatilidade Em postagens anteriores, apresentamos duas estratégias de negociação de volatilidade: uma estratégia é baseada na Prémio de risco de volatilidade (VRP) e outro na estrutura do prazo de volatilidade, ou rendimento do rolo (RY). Nesta publicação, apresentamos uma comparação detalhada dessas 2 estratégias e analisamos seu desempenho recente. A primeira estratégia (VRP) baseia-se no prémio de risco de volatilidade. As regras de negociação são as seguintes 1: Comprar (ou Cobertura) VXX se VIX índice lt 5D média de 10D HV de SP500 Vender (ou Curto) VXX se índice VIX gt 5D média de 10D HV de SP500 A segunda estratégia (RY) é baseada No estado de atraso contango da estrutura do termo de volatilidade. As regras de negociação são as seguintes: Comprar VXX se a média móvel de 5 dias de VIX VXV gt1 (ou seja, atrasar) Vender VXX se a média móvel de 5 dias de VIX VXV lt 1 (ie contango) A tabela abaixo apresenta os resultados anteriores de janeiro de 2009 para Dezembro de 2016. O capital inicial é de 10000 e é totalmente investido em cada comércio (o esquema de dimensionamento de posição diferente renderá valores de final diferentes para as carteiras. Mas o retorno percentual de cada comércio permanece o mesmo) Observamos que RY produziu menos negócios, tem um Menor rendimento anualizado, mas menor desquite do que o VRP. O gráfico abaixo mostra as ações da carteira para as 2 estratégias. É visto a partir do gráfico que VRP sofreu uma grande perda durante o selloff de agosto de 2015, enquanto RY apresentou muito melhor. Na próxima seção, investigaremos as razões por trás da retirada. Desempenho em agosto de 2015 O gráfico abaixo mostra o HV de 10 dias do SP500 (linha sólida azul), sua média móvel de 5 dias (linha tracejada azul), o índice VIX (linha sólida vermelha) e sua média móvel de 5 dias (vermelho Linha tracejada) durante julho e agosto de 2015. Como podemos ver, um sinal de entrada curto foi gerado em 21 de julho (seta vermelha). O comércio ficou curto até que um sinal de saída foi disparado em 31 de agosto (seta azul). O sistema saiu do comércio com uma grande perda. A razão pela qual o sistema permaneceu no comércio, enquanto o SP500 estava indo para baixo é que, durante esse período, o VIX foi sempre superior a 5D MA de 10D HV. Isso significa que 10D HV não era uma boa aproximação para a volatilidade real durante este período altamente volátil. Lembre-se de que o valor de expectativa da volatilidade futura realizada não é observável. Essa redução fornece um exemplo claro que estimar a volatilidade real não é uma tarefa trivial. Em contrapartida, a estratégia RY foi mais sensível à mudança na condição do mercado. Foi longo durante o agosto selloff (seta azul no gráfico abaixo) e saiu do comércio com um ganho. A capacidade de resposta deve-se ao fato de que VIX e VXV usados para gerar sinais comerciais são observáveis. O gráfico abaixo mostra a relação VIX VXV (linha preta) e sua média móvel 5D (linha vermelha). Em resumo, preferimos a estratégia RY devido à sua capacidade de resposta e menor redução. Ambas as variáveis utilizadas nesta estratégia são observáveis. O VRP, apesar de estar baseado em um bom terreno, sofre de uma desvantagem de que uma de suas variáveis não é observável. Para melhorá-lo, deve-se encontrar uma melhor estimativa do valor de expectativa da volatilidade futura realizada. Esta tarefa é, no entanto, não trivial. 1 T Cooper, Easy Volatility Investing, SSRN. 2013 2 pensamentos sobre ldquoVolatility Trading Strategies, uma comparação de risco de volatilidade Premium e Roll Yield Strategiesrdquo Acabei de encontrar esta publicação. Você não pode comparar e testar estratégias usando a composição desse tipo. Seus números acabam sendo completamente enganadores. Em vez disso, use um tamanho de aposta fixo a cada vez, p. 10k ou qualquer número. O que é interessante é a vitória média, ou seja, o retorno esperado por aposta em média. Obrigado pela sua nota. Sim, testei as estratégias usando um tamanho de posição fixo. Conforme mencionado acima, os índices de perda de ganhos e os retornos de negócios individuais permanecem os mesmos, embora as ações finais fossem diferentes. Estou atualmente comparando diferentes esquemas de dimensionamento (fixo, composto, Kelly completo, meio Kelly, etc.) O manterá informado. Cheers Deixe uma resposta Cancelar resposta
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